回測的問題 - HSP程式交易論壇


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主題：回測的問題 - 複製地址

TIGER

級別騎士
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發表: 2010-05-03 23:44:49 人氣:45833

樓主

回測的問題

[SIZE=3]版主你好:[/SIZE]
[SIZE=3]       最近再作回測,發現將現行的策略再作回測[/SIZE]
[SIZE=3]       [/SIZE]
[SIZE=3]       回測結果與之前比較下,結果都不一樣了[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       (與之前比較是指之前的回測績效還不錯[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       所以決定開始實際交易[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       但是最近將同樣的策略進行回測[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       回測結果與當初的績效有一些差距)[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3]       我不知道是只有我的有問題,還是其他人的也有問題?[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       我也不知道從哪一版本開始有此類似問題?[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]       感謝版主![/SIZE]

TIGER

Hunta

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發表: 2010-05-04 08:06:02

第2樓

前幾個版本修改了RSI指標的BUG，看會不會是策略中有使用RSI指標造成。

TIGER

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發表: 2010-05-04 09:46:34

第3樓

報告
沒有使用RSI指標!!!

TIGER

TIGER

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發表: 2010-05-04 09:50:42

第4樓

報告
我昨天把策略打開看看
發現有一行程式碼有改變(不是我自己改的)

Vx = K線序號(目前K線) - 目前部位(第 1 次建倉序號)
這一行變成了

Vx = K線序號(目前K線) - 目前部位(第 1 )

感謝版主!

TIGER

Hunta

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發表: 2010-05-04 10:04:43

第5樓

不是改掉，而是沒有顯示出來，但不會影響正常運作。
請再重新下載安裝v6.0a版即可。

[ 此貼最後由Hunta在2010/5/4 上午 10:21:37編輯過 ]

bw5168

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發表: 2010-05-04 11:26:38

第6樓

[QUOTE][B]下面引用由[U]TIGER[/U]發表的內容：[/B]

版主你好:
      最近再作回測,發現將現行的策略再作回測

      回測結果與之前比較下,結果都不一樣了

      (與之前比較是...[/QUOTE]
[OL][LI]以我個人5分的經驗,8點~10點總成本,1分大概5點左右,若回測與實單差異超過,可能要檢查策略是否須微調[/LI][LI]回測時也牽涉到及時與盤後價格略有差異(收及時價可能會有漏接狀況dde,API..)回測時若以歷史資料來對比 , 可能會有差異[/LI][LI]其它情形目前看OK[/LI][/OL]

TIGER

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發表: 2010-05-04 12:27:52

第7樓

BW5168大:
   你誤會我的意思了
   我的意思是:
   我用策略 A 回測980101~981231的績效我覺得不錯,所以開始實際交易
   但是版本更新到V6.0A之後,我用A策略再次回測980101~981231的績效
   卻與原本的回測不同,意思是這樣!

   我不是指回測與實單交易的差距!!
   感謝!!!

TIGER