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當沖順勢策略
fantast,2013-11-05 01:05:38
新手發帖..
這兩天寫出來的當沖策略..
順勢策略, 目前還在微幅改善中..
fantast,2013-11-05 01:05:52
回測程式 : 當沖.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 3 點
回測期間 : 1020101 ~ 1021231
全部 多單 空單
總淨利金額 $1,707,000.00 $867,400.00 $839,600.00
總淨利點數 8,535.00 4,337.00 4,198.00
總獲利金額 $1,808,400.00 $907,600.00 $900,800.00
總獲利點數 9,042.00 4,538.00 4,504.00
總虧損金額 -$101,400.00 -$40,200.00 -$61,200.00
總虧損點數 -507 -201 -306
交易次數 666 336 330
獲利次數 546 281 265
虧損次數 112 51 61
獲利交易百分比 81.98% 83.63% 80.30%
最大連續獲利點數 477 465 751
最大連續虧損點數 -11 -13 -38
最大連續獲利次數 24 31 41
最大連續虧損次數 2 3 6
平均每次交易點數 12.82 12.91 12.72
平均每次獲利點數 16.56 16.15 17
平均每次虧損點數 -4.53 -3.94 -5.02
平均盈虧比例 3.66 4.1 3.39
總淨利百分比 1707.00% 867.40% 839.59%
總獲利百分比 1808.40% 907.60% 900.80%
總虧損百分比 -101.40% -40.20% -61.20%
最大部位口數 2 1 1
總口數 666 336 330
獲利因子 17.83 22.57 14.71
資金需求量 $102,200.00 $102,600.00 $107,600.00
fantast,2013-11-05 01:10:18
回測程式 : 當沖.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 3 點
回測期間 : 1020101 ~ 1021231 (10210月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利金額 $135,800.00 $80,600.00 $55,200.00
總淨利點數 679 403 276
總獲利金額 $146,000.00 $85,400.00 $60,600.00
總獲利點數 730 427 303
總虧損金額 -$10,200.00 -$4,800.00 -$5,400.00
總虧損點數 -51 -24 -27
交易次數 57 30 27
獲利次數 46 24 22
虧損次數 11 6 5
獲利交易百分比 80.70% 80.00% 81.48%
最大連續獲利點數 233 301 117
最大連續虧損點數 -8 -8 -7
最大連續獲利次數 14 13 10
最大連續虧損次數 1 2 2
平均每次交易點數 11.91 13.43 10.22
平均每次獲利點數 15.87 17.79 13.77
平均每次虧損點數 -4.64 -4 -5.4
平均盈虧比例 3.42 4.45 2.55
總淨利百分比 135.80% 80.59% 55.20%
總獲利百分比 146.00% 85.40% 60.60%
總虧損百分比 -10.20% -4.80% -5.40%
最大部位口數 1 1 1
總口數 57 30 27
獲利因子 14.31 17.79 11.22
資金需求量 $101,600.00 $101,600.00 $101,400.00
fantast,2013-11-05 01:11:05
回測程式 : 當沖.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 3 點
回測期間 : 1020101 ~ 1021231 (10209月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利金額 $149,800.00 $82,000.00 $67,800.00
總淨利點數 749 410 339
總獲利金額 $156,800.00 $82,800.00 $74,000.00
總獲利點數 784 414 370
總虧損金額 -$7,000.00 -$800.00 -$6,200.00
總虧損點數 -35 -4 -31
交易次數 52 26 26
獲利次數 43 24 19
虧損次數 8 2 6
獲利交易百分比 82.69% 92.30% 73.07%
最大連續獲利點數 176 391 178
最大連續虧損點數 -8 -3 -12
最大連續獲利次數 10 20 10
最大連續虧損次數 1 1 2
平均每次交易點數 14.4 15.77 13.04
平均每次獲利點數 18.23 17.25 19.47
平均每次虧損點數 -4.38 -2 -5.17
平均盈虧比例 4.17 8.63 3.77
總淨利百分比 149.80% 82.00% 67.80%
總獲利百分比 156.80% 82.80% 74.00%
總虧損百分比 -7.00% -0.80% -6.20%
最大部位口數 2 1 1
總口數 52 26 26
獲利因子 22.4 103.5 11.93
資金需求量 $101,600.00 $100,600.00 $102,400.00
fantast,2013-11-05 01:12:27
回測程式 : 當沖.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 3 點
回測期間 : 1020101 ~ 1021231 (10208月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利金額 $238,600.00 $114,400.00 $124,200.00
總淨利點數 1,193.00 572 621
總獲利金額 $248,400.00 $118,600.00 $129,800.00
總獲利點數 1,242.00 593 649
總虧損金額 -$9,800.00 -$4,200.00 -$5,600.00
總虧損點數 -49 -21 -28
交易次數 79 39 40
獲利次數 67 32 35
虧損次數 10 6 4
獲利交易百分比 84.81% 82.05% 87.50%
最大連續獲利點數 477 252 795
最大連續虧損點數 -8 -9 -12
最大連續獲利次數 19 8 46
最大連續虧損次數 1 1 2
平均每次交易點數 15.1 14.67 15.53
平均每次獲利點數 18.54 18.53 18.54
平均每次虧損點數 -4.9 -3.5 -7
平均盈虧比例 3.78 5.29 2.65
總淨利百分比 238.60% 114.40% 124.20%
總獲利百分比 248.40% 118.60% 129.80%
總虧損百分比 -9.80% -4.20% -5.60%
最大部位口數 2 1 1
總口數 79 39 40
獲利因子 25.34 28.23 23.17
資金需求量 $101,600.00 $101,800.00 $102,400.00
fantast,2013-11-05 01:12:41
回測程式 : 當沖.rda 商品 : 台指期 交易手續費用 : 3 點
回測期間 : 1020101 ~ 1021231 (10207月份分報表)
全部 多單 空單
總淨利金額 $262,000.00 $139,000.00 $123,000.00
總淨利點數 1,310.00 695 615
總獲利金額 $275,600.00 $142,800.00 $132,800.00
總獲利點數 1,378.00 714 664
總虧損金額 -$13,600.00 -$3,800.00 -$9,800.00
總虧損點數 -68 -19 -49
交易次數 97 46 51
獲利次數 80 41 39
虧損次數 16 5 11
獲利交易百分比 82.47% 89.13% 76.47%
最大連續獲利點數 236 450 212
最大連續虧損點數 -8 -10 -17
最大連續獲利次數 15 29 13
最大連續虧損次數 2 2 3
平均每次交易點數 13.51 15.11 12.06
平均每次獲利點數 17.23 17.41 17.03
平均每次虧損點數 -4.25 -3.8 -4.45
平均盈虧比例 4.05 4.58 3.82
總淨利百分比 261.99% 139.00% 123.00%
總獲利百分比 275.59% 142.80% 132.80%
總虧損百分比 -13.60% -3.81% -9.80%
最大部位口數 2 1 1
總口數 97 46 51
獲利因子 20.26 37.57 13.55
資金需求量 $101,600.00 $102,000.00 $103,400.00
sjgau,2013-11-27 16:33:44
一張圖,勝過千言萬語。
為何 不見紹數的數據,變成一張績效成長圖
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